Неделя после выборов в США ознаменовалась закрытием «шортов» по нефти. Так за 5 рабочих дней объем чистых коротких позиций сократился на 25 тыс. контрактов и по состоянию на 15 ноября их общий объем был чуть ниже 4,2 тыс. контрактов.

Напомним, что в конце прошлой недели цены на «черное золото» упали на 2,7%. Этим не преминули воспользоваться крупнейшие трейдеры Нью-Йоркской товарной биржи — впервые с сентября спред между их длинными и короткими позициями так сильно увеличился. И эта разница была сделана в пользу роста котировок на нефть.


( Читать дальше )

Спекулянты нарастили свои длинные позиции по рублю до 31,3 тыс. контрактов, тем самым установив новый рекорд. Столь внушительной ставки на нашу национальную валюту не наблюдалось давно.

Однако рост позиций практически остановился, если неделей ранее участники рынка накупили 5 тыс. контрактов, то за прошлую неделю всего лишь 273 контракта. Немного прибавили в объеме и короткие позиции, за неделю «потолстев» до 4,3 тыс. контрактов.

Несмотря на то что российский рубль выходил за пределы многомесячного коридора, пробивая уровни в 62 единицы за американский доллар, он все же вернулся в диапазон 62-67. Часто ложное пробитие является индикатором разворота тренда.

В то же самое время начали расти страновые риски — кредитно-дефолтные свопы России отошли от минимумов года и достигли 3.6 пунктов, тем самым отреагировав на возросшую напряженность между нашей страной и США.

( Читать дальше )